Уникальные учебные работы для студентов


Курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками

Сообщите промокод во время разговора с менеджером. Промокод можно применить один раз при первом заказе. Тип работы промокода - "дипломная работа". Основы теории риск-менеджмента в коммерческом банке 2.

Курсовая работа

Классификация банковских рисков 3. Способы управления банковскими рисками Заключение Список использованной литературы Введение Понятие банковского риска появилось в российской экономической литературе лишь в последние годы в связи с ориентацией на развитие рыночных отношений в нашем государстве. Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей природе.

Сколько стоит написать твою работу?

Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками. Вопрос о риске в экономике очень важен, поскольку с ним тесно связан процесс принятия решений в условиях информационной неопределенности.

Разобраться в том, что такое риск, очень важно. Практический опыт свидетельствует, что тот, кто умеет рисковать, — оказывается в большом выигрыше. Поэтому люди, обладающие способностью к риску, но подчиняющиеся при этом необходимым регламентациям, — важное достояние экономического сообщества, ценный ресурс устойчивого развития современной национальной экономики.

Далее подробно рассмотрим банковские риски, их классификацию и методы управления ими. Основы теории риск-менеджмента в коммерческом банке Риски всегда сопутствовали деятельности человека. Они могут формироваться извне и внутри объекта или процесса и присуши как хаотическим системам, так и системам упорядоченным.

Вариации при этом очень значительны — от попыток сформулировать по возможности общее, всеобъемлющее определение, пригодное для идентификации любых видов и проявлений рисков, до специализированных формулировок рисков, нацеленных на конкретные, достаточно узкие сферы их формирования и реализации.

Конкретная опасность, угроза наступления каких-либо неблагоприятных, нежелательных событий, негативных последствий собственных или чьих-либо действий. Курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками, то есть трудность предвидения, прогноза исполнения наблюдаемого или управляемого процесса как по сценарию, так и по результату.

Неизвестность, естественная или искусственная секретность, зарегулированность, непрофессионализм недостаточность информации об исходных условиях, процессе, окружающей среде, потенциальном результате.

Неисполнимость, несоблюдение запланированного сценария процесса или ожидаемого его результата. Возможность, вероятность наступления чего-либо негативного, опасного, несущего угрозу. Здесь трактовки рисков варьируются от общих до достаточно специализированных, конкретных. Это и вероятность потери части своих средств, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления запланированных финансовых операций, и вероятность случайного негативного изменения в связи с неопределенностью будущей ситуации, и вероятность отклонения реальных происходящих событий от ожидаемых ранее средних значений, и потенциальная возможность наступления нежелательного курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками, и т.

Вариативность, то есть наличие параллельных сценариев возможного развития процесса и реализации проекта, часто на первый взгляд внешне малозначимых, но вместе с тем реально определяющих конкретный вариант осуществления сценария. Существует и ряд специфических определений, пo-своему логично характеризующих категорию риска. В общем риск можно охарактеризовать как наличие определенной опасности, как вероятность не наступления ожидаемого события или наступления чего-либо негативного, нежелательного, как неизвестность, недостаток необходимой информации об условиях и ходе реализации проекта, как вариативность управляемого процесса, а часто и как определенное поведение в конкретных нестабильных ситуациях.

Сущность риска часто смешивается с его последствиями, и о риске говорят как об упущенной выгоде, о косвенном побочном финансовом ущербе, о незапланированных затратах и об иных по сути финансовых результатах риска. Очевидно, что разноплановые подходы может частично сбалансировать комплексная трактовка понятия риск, рассматривающая его как структурированную категорию, включающую наиболее общие схемы формирования, реализации и проявления рисков.

С этих позиций вполне логичным представляется следующее определение. Риск — это порождаемая неопределенностью проявлений агрессивных факторов внешних и внутренних сред возможность отклонения реального протекания управляемого наблюдаемого процесса от предполагаемого сценария и в итоге от ожидаемого результата цели.

При этом многие подходы, методики инструменты управления рисками менеджмент риска — одна из важнейших областей современного управления, связанная со специфической деятельностью менеджеров в условиях неопределенности, сложного выбора вариантов курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками действий приобретают эксклюзивный и более адекватный характер, и сфера риск-менеджмента соответственно расширяется и диверсифицируется. Это открывает возможность формирования комплексных схем управления рисками и по направлениям, и по инструментам.

Так, неуверенность может формироваться целым рядом сфер, концентрирующих как факторы, так и последствия рисков. Информированность о многообразии этих причин неуверенности, а соответственно и риска, включение их как базовых составляющих в систему управления рисками является основным условием эффективного курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками.

Итак, риск-менеджмент — понятие очень широкое, охватывающее самые различные проблемы, связанные практически со всеми направлениями и аспектами управления. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска.

  • К числу наиболее рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия лидера и стратегия, связанная с продажей новых услуг на новом рынке;
  • Принципы единой системы управления финансовыми расходами;
  • Стратегия управления риском должна позволять использовать все возможности развития собственного бизнеса и одновременно удержать риск на управляемом уровне;
  • Валютные операции - У каждой страны есть свои деньги.

Первая — это так называемая факторная сторона риска, курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками с отклонениями управляемого или наблюдаемого процесса от предполагаемого сценария его развития. Вторая трактуется как результативная сторона риска и приводит к несовпадению планируемых и реальных результатов процесса, выходных и ожидаемых параметров и состояния объекта управления. Разделение единого процесса формирования риска на факторную и результативную стороны, на первый взгляд, достаточно редкое, эксклюзивное явление имеет в основном не практическую, а теоретическую ценность.

Но такие утверждения и курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками — результат скорее политических приоритетов теоретических построений, чем итог анализа практических ситуаций.

Детальное выполнение запланированного сценария — редчайшее явление в технических, социальных и экономических процессах. Но оперативное вмешательство менеджмента, корректирующее отклонения или компенсирующее воздействие факторов окружающей среды, в большинстве случаев разрывает, преобразовывает взаимосвязь между факторной и результативной сторонами риска.

В реальности результативная сторона риска почти всегда формируется на базе его факторной стороны.

Банковские риски и методы управления ими 2 (стр. 1 из 6)

Но факторная сторона риска не во всех случаях приводит к образованию результативной стороны. Таким образом, можно сделать два вывода относительно менеджмента рисков. Методы и приемы управления факторной и результативной сторонами риска значительно различаются методиками, финансированием и организацией, хотя и не исключены отдельные совмещения. Методы и принципы управления факторной и результативной сторонами риска находятся в определенной иерархии с точки зрения их важности, значения, качества.

Естественно, что приемы управления факторной стороной, предупреждающие потери, играют в риск-менеджменте ведущую роль по сравнению с компенсирующими уже нанесенные убытки инструментами управления результативной стороной. Работа менеджера по рискам нацелена на защиту банка от рисков, угрожающих его доходам, и обеспечивает решение главной задачи курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками менеджмента — выбор из альтернативных возможностей оптимального варианта.

Под политикой риска обычно имеют в виду совокупность мероприятий, целью которых является реальное снижение опасности принятия неправильных решений и сокращение потенциальных негативных последствий. Менеджер по рискам обеспечивает безопасность кредитного учреждения. Его работа идет по следующим направлениям: Анализ приведенных вариаций трактовок концепции риска позволяет сделать следующий вывод: В этом скрыта серьезная проблема теории и методологии риск-менеджмента, в первую очередь в сфере его терминологии.

Такая ситуация делает проблемным поддержание логики построения системы терминов риск-менеджмента и стандартизацию подходов к управлению рисками. На первый взгляд, достаточно ввести отдельные термины для обозначения общей концепции и конкретной ситуации, и проблема будет разрешена.

Однако есть ряд причин, делающих это пока нецелесообразным. Во-первых, данные базовые определения имеют многовековую историю. За это время они заняли свое место в научных трудах, учебниках, методических разработках, словарях и комментариях, где это противоречие, а также множественность трактовок термина вполне мирно уживаются. Во-вторых, процесс диверсификации терминологии риск-менеджмента еще далек от завершения, когда, возможно, и будет востребована перестройка всей системы. Классификация банковских рисков Существуют несколько подходов к классификации рисков курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками деятельности коммерческих банков.

То, каким образом банковские риски будут разделены на виды, зависит от признаков, положенных в основу классификации. По времени риски можно разделить на ретроспективные, текущие и перспективные.

Разделение рисков по времени необходимо для того, чтобы, проанализировав ретроспективные риски, более точно предупреждать текущие и перспективные риски. По степени объему банковские риски можно определить как низкие, умеренные и полные: Так, сомнительный, безнадежный или потерянный кредит характеризуется полным, то есть 100-процентным, риском.

Риски есть смысл делить также на: Изменение одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов. Обобщенная схема банковских рисков в приложении 1. К типичным банковским рискам относятся: К указанным финансовым обязательствам могут относиться курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками должника по: Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам.

Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц связанном кредитованиито есть предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние кредитная организация. При кредитовании связанных лиц кредитный риск может возрастать вследствие несоблюдения или недостаточного соблюдения установленных кредитной организацией правил, порядков и процедур рассмотрения обращений на получение кредитов, определения кредитоспособности заемщика и принятия решений о предоставлении кредитов.

При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации также могут возникать страновой риск и риск неперевода средств. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски. Основными источниками процентного риска могут являться: Самыми распространенными методами снижения конверсионных рисков являются: Первая напоминает оформление параллельных кредитов, когда две стороны в двух различных странах предоставляют равновеликие кредиты с одинаковыми сроками и способами погашения, но выраженные в различных валютах.

Акцент валютного риска может быть сконцентрирован на конкретных филиалах, региональных отделениях или центральном курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками. Соответственно, по мере централизации уровень риска частично снимается с филиалов и конкретных подразделений и переносится на центральное звено. Принципы международного бухгалтерского учета учитывают фактор изменения рыночной стоимости путем соблюдения принципа осторожности.

Практически это выражается в ежедневной переоценке вложений в ценные бумаги в зависимости от их котировок на бирже. В мировой банковской практике применяются следующие основные экономические показатели-измерители кредитного риска: Потери по ссудам равны сумме ссуд, которые за данный период были списаны как невозвращаемые.

Современные подходы к управлению банковским риском

Чистые списания — это разница между возмещенными ссудами и курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками ссудами. Возмещенные ссуды — это ссуды, которые первоначально считались списанными, но затем были погашены. Маржа, скорректированная на риск RAM: Она определяется по формуле: В качестве способов обеспечения необходимого уровня ликвидности можно привести следующие: Такой способ обеспечения ликвидности стал применяться в заметных масштабах в последнее время, может функционировать при развитом и открытом финансовом рынке и характерен для крупных банков.

В силу своей высокой репутации и солидного положения последние используют механизм финансовых рынков для покупки ликвидности в нужный момент с помощью разного рода соглашений и операций. Анализ приведенных выше классификаций банковских рисков позволяет выделить базовые критерии, лежащие в основе классификационной структуры банковских рисков.

Курсовая современные подходы к управлению банковскими рисками классификации банковских рисков позволяют определить действительное место отдельного риска в составе общебанковских рисков и его соподчиненность в этой системе.

Необходимость классификации банковских рисков заключается в выборе соответствующего метода анализа того или иного риска, оценки его уровня и степени влияния на деятельность банка в целом.

Очень важной составной частью выработки стратегии риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению выявленного риска. В следующей главе будут рассмотрены наиболее распространенные мероприятия, направленные на снижение отдельных видов риска.

VK
OK
MR
GP